В сети можно встретить массу платных и бесплатных разработок, предоставляющих кластерные графики акции роста разного качества. Суть анализа заключается в соборе элементов в группы (кластеры) по схожим харакетристикам. То есть кластерный анализ форекс подразумевает разделение финансовых индикаторов и показателей за определенный промежуток времени по разным категориям. При этом в обязательном порядке учитывается конкретная цена и время продажи/покупки актива. Он помогает пристальнее взглянуть на проходящие сделки, а именно, обнаружить айсберг заявки и крупные накопления объемов. Также для полноценной торговли необходимо торговля на бирже обучение понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок.
Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, кластерный график онлайн до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.
Кластерный анализ в Quik / Квике
Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Этот индикатор удобен для принятия решений по открытию или закрытию сделок, показывая, как распределяются объемы в ключевых точках рынка. На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Преобладающих на рынке тенденций (больше продавцов или покупателей). По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем. Идеи для торговых стратегий можешь почерпнуть из статьи “Учимся читать футпринт с нуля” и плейлиста на нашем канале Youtube, посвященному кластерному анализу.
- Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок.
- По умолчанию он добавлен в виде горизонтальной гистограммы из красных и зеленых баров в правой части графика.
- Кластеры представляют собой скопления ценовых уровней на графике, которые отображают уровень активности покупателей и продавцов.
- Для того чтобы определить, какой алгоритм наиболее подходит для решения задач анализа данных, необходимо понять различия между этими алгоритмами.
- При этом изучаются такие данные о поведении пользователей, как количество кликов, продолжительность просмотра определенного контента и количество повторов.
- Только там можно увидеть участок, где был максимальный объем, понимая, как действуют биржевые операторы.
Где можно посмотреть кластерные объемы
Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения. Изменение котировок одного актива обычно включат цепочку связанных событий по другим финансовым инструментам. Как правило, осознание появившегося тренда приходит в то время, когда он демонстрирует бурное развитие. Такой запоздалый вход в рынок чреват потерями, ведь направление цены может в любой момент измениться. Попадание в коррекционную волну повлечет крупные потери, которые практически невозможно возместить.
Но ведь любое движение рынка измеряется сделками, а любая сделка дает информацию, о которой многие трейдеры забывают и никогда не принимают в расчет. Это объем, время, в которое данный объем сформировался, и цена, по которой данная сделка прошла. Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). Кластерный анализ в трейдинге в quik / квике позволяет определить группы сходных объектов на графике. Это может быть полезно для выявления поведения рынка, определения значимых уровней поддержки и сопротивления, а также для поиска возможностей для входа в рынок. Анализ (график) кластера позволяет трейдеру увидеть скрытые закономерности в движении цены и объеме торгов.
Кластерный график объемов в МТ4
- При малейших сомнениях в уровне работоспособности либо удобстве платформы стоит воспользоваться демо-версией Тhinkorswim.
- Вариант Bid х Ask Volume profile отображает более классический профиль, с окрасом по дельте и отображением цифровых значений.
- В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня.
- Обращаю внимание на то, что на временной шкале указано время открытия свечи.
Volume Trade – это футпринт, в котором информация о сделках подается в 2 колонках. Слева отображен суммарный объем, а справа – количество сделок, в которых проторговался этот объем. Разделив его на сделки, мы получим среднее значение объема в 1 сделке в этой ячейке.
Индикатор Cluster Volume
Данный инструмент отображает на графике скопления ценовых уровней, анализ объемов и другую полезную информацию. Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о торговле. Программа NinjaTrader также предлагает инструменты для проведения кластерного анализа на графиках.
Инструменты анализа объемов
2) По кластерам можно определять не только удачное время для входа в сделку, но и выхода из нее. При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть. Для скальпинга решающее значение будет иметь интерес трейдера к определенному ценовому уровню.
Он показывает распределение объёма по нескольким ценовым уровням внутри каждого бара. С помощью этого типа графика можно анализировать баланс покупок и продаж по уровням внутри каждого бара и выявлять области высокой ликвидности. Обратите внимание, что этот тип графика доступен только пользователям с подпиской Premium и выше. Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом.
Обращаю внимание на то, что на временной шкале указано время открытия свечи. Эти программы популярны среди трейдеров благодаря способности выявлять сильные ценовые уровни и отображать их на графике в виде гистограмм. Изначально они были разработаны для внутридневной торговли, но обновленная версия TPO-Range подходит и для среднесрочной и долгосрочной торговли. Сегодня практически каждая торговая платформа предлагает индикаторы для построения кластерных графиков. Однако многие из них могут быть неудобными или недостаточно информативными. Поэтому опытные трейдеры часто предпочитают сторонние программы с более широким функционалом и наглядным интерфейсом.
После чего наступает момент разворота тенденции, с возможной коррекцией в ряде случаев. Тhinkorswim по праву относят к новейшим торговым платформам, оснащенным последними инновационными достижениями. Новичкам всегда есть чему здесь поучиться, тем более что это отличное место, где постоянные пользователи торговых платформ сумеют успешно реализовать все задуманное. Напрашивается очевидный вывод – метод помогает обеспечить выполнение тех основных требований, что предъявляют к процессу сегментации изучаемого рынка.
Характерной чертой индикатора выступает четкое отрабатывание ценой тех уровней, которые определены им, но он не может быть основным инструментом. К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель.